[Python] for Quants

 

Quant는 정량 분석을 위한 엔터프라이즈 소프트웨어 애플리케이션입니다. Quant는 SciPy와 DomainModel을 결합합니다. Quant에는 교환, 기호, 시장, 가격 이력, 가격 프로세스, 이미지, 책, 다양한 유형의 계약, 가격 책정자, 가격 설정 및 보고서가 있는 도메인 모델이 포함되어 있습니다. Quant에는 일반적인 방식으로 계약을 표현하고 평가하기 위한 도메인별 언어(Quant DSL)가 있습니다. Quant는 웹 사용자 인터페이스와 기계 클라이언트용 API를 가지고 있습니다. Quant는 유연한 역할 기반 액세스 컨트롤러를 보유하고 있습니다. 웹 관리 인터페이스와 사이트 설정 및 관리를 지원하는 명령줄 프로그램이 있습니다. 새로운 가격 프로세스, 맞춤형 계약 유형 및 대체 가격 책정자를 추가하여 Quant를 확장할 수 있습니다. Quant는 현재 Black Scholes 가격 프로세스와 함께 배포됩니다. American, Binary, European, Futures 및 Quant DSL과 계약을 표현하기 위한 계약 유형이 있습니다. Monte Carlo, 이항 트리 및 Black Scholes 방법을 구현하는 가격 책정자가 있습니다. Longstaff Schwartz LSM(Least-squares Monte Carlo) 방법을 포함하는 Quant DSL을 기반으로 하는 계약 유형에 대한 가격 책정자가 있습니다.