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주가 예측 모델: 주식 투자의 미래를 예측

주식 시장은 그 변동성으로 인해 많은 투자자들에게 도전과 기회를 제공합니다. 이러한 변동성 속에서 미래의 주식 가격을 예측하려는 다양한 기술적 접근 방법들이 개발되었습니다. 이번 포스팅에서는 주식 가격을 예측하는 데 사용되는 대표적인 주가 예측 모델 네 가지에 대해 소개하고 각각의 장단점을 비교해 보겠습니다.1. 선형 회귀 모델선형 회귀 모델은 가장 기본적인 주가 예측 방법 중 하나입니다. 이 모델은 과거 주가 데이터를 바탕으로 미래의 가격을 예측하는 데 사용됩니다. 변수들 간의 선형 관계를 이용하여 예측을 수행하므로, 계산이 단순하고 결과를 해석하기 쉽습니다. 그러나, 주식 시장의 복잡한 비선형 패턴을 잡아내기에는 한계가 있습니다.선형 회귀 모델의 구조선형 회귀는 데이터 포인트들 사이의 최적의 선형 관..

IT/금융 2024.05.01

OPEC/ORB 데이터로 ARIMA 시계열 예측 모델 만들기

시계열 데이터는 시간 순서대로 발생한 데이터를 말합니다. 이러한 데이터는 주가, 날씨, 월별 매출액 등 다양한 분야에서 발생하며, 이런 데이터를 분석하면 미래의 트렌드를 예측하는 데 도움이 됩니다. OPEC/ORB 데이터를 사용해 ARIMA라는 시계열 예측 모델을 만들어 보겠습니다. 이 데이터는 Quandl이라는 플랫폼에서 가져왔습니다. ARIMA란 무엇인가? ARIMA(Autoregressive Integrated Moving Average)는 시계열 데이터 분석을 위한 통계 모델입니다. ARIMA는 다음 세 가지 요소로 구성됩니다: AR(Autoregressive): 이전 관찰값의 영향을 설명하는 요소입니다. 예를 들어, 오늘의 주가가 어제의 주가에 얼마나 의존하는지를 설명. I(Integrated)..